Workshop Climate Risk Stress Testing & CRMS: Integrasi Risiko Iklim dalam Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Sesuai Standar OJK

Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan risiko finansial sistemik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) yang mewajibkan bank untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan modal dan likuiditas. Bagi Chief Risk Officer (CRO) dan Manajer Risiko, ini adalah tantangan metodologis yang masif.

Bagaimana cara memprediksi NPL debitur tambang batu bara di tahun 2030 jika pemerintah menerapkan pajak karbon ketat? Bagaimana mengukur Loss Given Default (LGD) agunan properti di wilayah pesisir yang terancam tenggelam? SAINSTARA menghadirkan workshop yang membedah “Kotak Hitam” metodologi risiko iklim, memberikan alat bantu teknis untuk mengubah ketidakpastian iklim menjadi parameter risiko yang terukur.

Mengapa Model Risiko Kredit Tradisional Gagal Menangkap Risiko Iklim?

Berdasarkan gap analysis implementasi CRMS di industri perbankan nasional, terdapat tiga kendala utama yang dihadapi tim risiko:

1. Kebutaan Data Masa Depan (Forward-Looking Gap): Model risiko tradisional (PD/LGD) berbasis data historis (Backward-Looking). Namun, risiko iklim belum pernah terjadi sebelumnya. Mengandalkan data masa lalu untuk memprediksi dampak perubahan iklim akan menghasilkan estimasi risiko yang terlalu rendah (underestimated).
2. Kompleksitas Transmisi Risiko: Sulit membedakan antara Risiko Fisik (banjir, kekeringan) dan Risiko Transisi (kebijakan, teknologi). Tanpa pemetaan jalur transmisi yang jelas, bank kesulitan menentukan sektor mana dalam portofolio kredit yang paling rentan (Red Zone).
3. Kesulitan Desain Skenario (Scenario Design): OJK merekomendasikan penggunaan skenario NGFS (Network for Greening the Financial System). Namun, menerjemahkan variabel makro-ekonomi NGFS (seperti harga karbon global) menjadi variabel mikro (seperti cashflow debitur UMKM di Jawa Tengah) membutuhkan teknik downscaling yang rumit.

Mekanisme Solusi Sertifikasi Manajemen Risiko: Metodologi “Climate-Financial Linkage” SAINSTARA

Kami menggabungkan ilmu aktuaria, manajemen risiko, dan data iklim:

• Bedah Panduan CRMS OJK: Kami menerjemahkan dokumen panduan OJK yang tebal menjadi langkah kerja praktis (Step-by-Step Guide). Apa yang wajib dilaporkan dalam Laporan Profil Risiko dan Laporan Keberlanjutan?
• Workshop Stress Testing Kuantitatif: Simulasi menghitung dampak skenario “Net Zero 2050” (Transisi Tertib) vs “Current Policies” (Dunia Panas). Peserta akan menggunakan tools Excel model untuk menghitung sensitivitas NPL dan CAR (Capital Adequacy Ratio).
• Pemetaan Heatmap Portofolio: Teknik melakukan screening cepat terhadap seluruh portofolio kredit bank untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko karbon.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah mengikuti pelatihan ini, Tim Manajemen Risiko diharapkan mampu:

• Menyusun Kerangka Kerja Manajemen Risiko Iklim (Climate Risk Framework) yang terintegrasi dengan Risk Appetite Statement (RAS) bank.
• Melakukan Climate Stress Testing (uji daya tahan iklim) menggunakan skenario standar NGFS yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.
• Mengidentifikasi transmisi risiko fisik dan transisi pada sektor-sektor prioritas (Pertanian, Energi, Manufaktur, Properti).
• Menghitung estimasi dampak finansial iklim terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan permodalan bank.
• Menyajikan hasil analisis risiko iklim dalam format pelaporan yang sesuai dengan ekspektasi pengawas OJK.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Fondasi Regulasi & Identifikasi Risiko

• Regulasi CRMS OJK 2024: Memahami kewajiban pelaporan dan timeline implementasi bagi BUKU 3 & 4.
• Taksonomi Risiko Iklim: Membedakan Risiko Fisik (Akut vs Kronis) dan Risiko Transisi (Kebijakan, Pasar, Teknologi, Reputasi).
• Sectoral Heatmap Workshop: Latihan memetakan eksposur kredit bank berdasarkan kerentanan sektor terhadap isu iklim (misal: Sektor Sawit vs Risiko El Nino).

Hari 2: Metodologi Stress Testing & Skenario

• NGFS Scenarios Deep Dive: Memahami narasi skenario Orderly, Disorderly, dan Hot House World.
• Transmisi ke Risiko Kredit: Metodologi mengaitkan variabel iklim (curah hujan, harga karbon) ke parameter risiko kredit (Probability of Default/PD dan Loss Given Default/LGD).
• Data Proxy Strategy: Teknik mengatasi kekosongan data debitur menggunakan data proksi sektoral atau wilayah.

Hari 3: Simulasi & Integrasi Strategis

• Workshop Perhitungan: Simulasi stress test sederhana menggunakan data dummy portofolio bank. Menghitung dampak ke Risk Weighted Assets (RWA).
• Strategi Mitigasi: Opsi rebalancing portofolio, engagement dengan debitur emisi tinggi, dan penyusunan kebijakan kredit hijau (Green Credit Policy).
• Integrasi ke RBB: Memasukkan asumsi risiko iklim ke dalam Rencana Bisnis Bank.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Chief Risk Officer (CRO): Penanggung jawab utama profil risiko bank.
• Divisi Manajemen Risiko: Tim pemodelan risiko kredit dan pasar.
• Divisi Kepatuhan (Compliance): Penjaga kepatuhan terhadap POJK.
• Corporate Banking & Credit Reviewer: Yang menilai kelayakan kredit debitur korporasi besar.
• Sustainability Team: Penyedia data ESG untuk tim risiko.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Q: Bank kami bukan bank besar (BUKU 4), apakah wajib ikut? A: OJK menerapkan prinsip proporsionalitas. Namun, bank menengah (BUKU 2/3) dan BPD pun mulai diminta untuk melakukan asesmen risiko iklim, terutama jika memiliki eksposur signifikan di sektor rentan (seperti pertanian atau pertambangan). Lebih baik bersiap sekarang sebelum diwajibkan penuh.

Q: Kami tidak punya ahli iklim/klimatolog, bagaimana bisa stress test? A: Anda tidak perlu menjadi ahli iklim. Panduan OJK dan NGFS sudah menyediakan data skenario makro (suhu, curah hujan, harga karbon). Tugas bankir adalah menerjemahkan dampak ekonomi dari data tersebut. Pelatihan ini mengajarkan cara “membaca” data iklim tersebut untuk keperluan bank.

Q: Apakah ada software khusus yang harus dibeli? A: Untuk tahap awal, stress testing bisa dilakukan menggunakan spreadsheet (Excel) dengan model yang tepat. Kami akan membagikan template kerja berbasis Excel dalam pelatihan ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Q: Apakah ini sama dengan Laporan Keberlanjutan? A: Berbeda. Laporan Keberlanjutan (POJK 51) lebih bersifat pengungkapan kinerja (Disclosure). CRMS adalah tentang Manajemen Risiko Prudential (Ketahanan Modal). Ini jauh lebih teknis dan berdampak langsung pada kesehatan bank.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Fasilitator SAINSTARA adalah praktisi risiko senior:

• Risk Modeling Expert: Konsultan yang berpengalaman membangun model stress test makroekonomi dan IFRS 9 untuk perbankan nasional.
• Climate Finance Specialist: Ahli yang memahami detail skenario NGFS dan aplikasinya di pasar negara berkembang.
• Mantan Regulator/Pengawas Bank: Memberikan perspektif tentang apa yang sebenarnya dicari oleh pengawas saat memeriksa dokumen risiko iklim bank.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.