Pelatihan Treasury Management Bank: Manajemen Risiko Valas & Suku Bunga di Era Volatil

Layar trading Anda terus bergerak. BI-Rate berfluktuasi, Fed Fund Rate berubah, dan nilai tukar Rupiah (IDR) merespons secara instan. Sebagai Dealer, Trader, atau Manajer Treasury, Anda berada di pusat badai. Di era volatilitas tinggi ini, satu keputusan yang salah dapat mengakibatkan kerugian (loss) signifikan pada portofolio, sementara keputusan yang tepat dapat mengoptimalkan yield secara masif.

Pelatihan ini bukan sekadar refresher instrumen pasar uang. Ini adalah workshop strategis tentang cara mengelola risiko pasar (valas) dan risiko suku bunga (Interest Rate Risk) secara simultan, sambil memastikan kepatuhan 100% pada regulasi Bank Indonesia.

Mengapa Manajemen Risiko Treasury Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Era suku bunga rendah telah berakhir. Kebijakan moneter yang ketat secara global (Vektor Masalah Utama #1) menciptakan tantangan fundamental bagi treasury perbankan:

1. Risiko Harga di Portofolio Investasi: Kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) secara langsung menekan harga obligasi di portofolio trading bank (Vektor #3). Mengelola portofolio Available for Sale (AFS) dan Held for Trading (HFT) menjadi sangat berisiko.
2. Kompleksitas Risiko Suku Bunga (IRRBB): Anda harus menyeimbangkan risiko suku bunga di banking book (IRRBB) dengan risiko di trading book (Vektor #2). Seringkali, strategi untuk keduanya bertentangan.
3. Volatilitas Valas & Kebutuhan Nasabah: Fluktuasi IDR meningkatkan risiko forex (valas), sementara kebutuhan nasabah korporasi (impor/ekspor) akan layanan valas dan hedging tetap tinggi.
4. Kepatuhan Regulasi BI: Bank Indonesia (BI) memberlakukan aturan ketat terkait Lalu Lintas Devisa (LLD) dan transaksi lindung nilai (Vektor #5). Trader harus beroperasi dalam batasan kepatuhan yang ketat ini.

Mekanisme Solusi Pelatihan Treasury Management Bank: Metodologi Risk-Based Dealing & Portfolio Management

Pelatihan ini adalah “jembatan” antara Front Office (Dealer) yang mencari yield dan Middle Office (Risk) yang mengendalikan eksposur. Kami fokus pada strategi praktis untuk menavigasi volatilitas.

1. Analisis Makroekonomi Terapan: Kami tidak hanya membahas teori. Kami melakukan workshop tentang cara menerjemahkan rilis data (BI-Rate, inflasi, FFR) menjadi aksi trading dan strategi portofolio yang konkret.
2. Workshop Manajemen Portofolio Obligasi: Studi kasus tentang cara menstrukturkan portofolio surat berharga (alokasi HTM, AFS, HFT) untuk mengoptimalkan yield sekaligus memitigasi risiko penurunan harga di era kenaikan suku bunga.
3. Manajemen Risiko Suku Bunga & Valas Terintegrasi: Teknik praktis mengukur dan mengelola Interest Rate Risk (termasuk IRRBB) dan risiko nilai tukar menggunakan instrumen derivatif (seperti swap dan forward) untuk hedging.
4. Optimalisasi Likuiditas & Kepatuhan BI: Strategi mengelola cash flow harian (IDR & Valas) secara efektif dan memastikan setiap transaksi mematuhi PBI terbaru tentang LLD dan Lindung Nilai.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim treasury Anda akan mampu:

• Menganalisis dampak perubahan kebijakan moneter (BI-Rate, FFR) terhadap pasar uang dan portofolio bank.
• Menerapkan strategi manajemen risiko suku bunga (Interest Rate Risk) yang efektif.
• Mengelola dan mengoptimalkan yield portofolio surat berharga (obligasi) di tengah volatilitas.
• Menganalisis dan melakukan trading di pasar valuta asing (valas) dengan manajemen risiko yang terukur.
• Menyusun strategi hedging (lindung nilai) yang efektif untuk bank dan nasabah korporasi.
• Mengelola cash flow (arus kas) dan likuiditas harian secara efisien.
• Memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi BI (LLD, Lindung Nilai) dan memitigasi risiko settlement.
• Memperkuat fondasi untuk persiapan Sertifikasi Treasury ACI.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Fondasi Pasar Uang, Risiko Suku Bunga & Portofolio Obligasi

• Modul 1: Ekosistem Treasury & Pasar Uang Indonesia
  • Instrumen Pasar Uang (SBI, SRBI, PUAB, Repo).
  • Struktur & Mekanisme Pasar.
• Modul 2: Analisis Makroekonomi untuk Dealer
  • Membaca Arah Kebijakan Moneter (BI & The Fed).
  • Dampak Data Ekonomi (Inflasi, GDP) ke Pasar.
• Modul 3: Workshop: Manajemen Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)
  • Mengukur Risiko: Durasi, Konveksitas, Value at Risk (VaR).
  • Studi Kasus: Mitigasi Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
• Modul 4: Strategi Manajemen Portofolio Surat Berharga
  • Struktur Portofolio (HTM, AFS, HFT).
  • Workshop: Optimalisasi Yield vs. Risiko di Era Kenaikan Suku Bunga.

Hari 2: Manajemen Valas, Likuiditas, Hedging & Kepatuhan

• Modul 5: Analisis & Trading Pasar Valuta Asing (Valas)
  • Faktor Penggerak Nilai Tukar (IDR).
  • Teknik Dealing dan Manajemen Posisi Devisa Neto (PDN).
• Modul 6: Workshop: Instrumen Derivatif & Strategi Hedging
  • Mekanisme FX Forward, FX Swap, dan Options.
  • Studi Kasus: Menyusun skema lindung nilai untuk nasabah impor/ekspor.
• Modul 7: Manajemen Likuiditas & Arus Kas (Cash Flow)
  • Proyeksi Cash Flow (IDR & Valas).
  • Strategi Funding dan pengelolaan GWM (Giro Wajib Minimum).
• Modul 8: Kepatuhan Regulasi BI & Risiko Operasional
  • Deep Dive: PBI Lalu Lintas Devisa (LLD) & PBI Lindung Nilai.
  • Mitigasi Risiko Operasional & Settlement dalam Treasury.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini krusial bagi profesional yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana dan risiko pasar:

• Staf Treasury Front Office (Dealer/Trader Pasar Uang & Valas)
• Staf Treasury Middle Office (Pengendalian Risiko, Pelaporan, Kepatuhan)
• Manajer Treasury
• Anggota Komite Aset & Liabilitas (Asset-Liability Committee / ALCO)
• Staf Keuangan Korporasi (di perusahaan non-bank) yang mengelola treasury
• Auditor Internal yang mengaudit Divisi Treasury
• Profesional yang sedang mempersiapkan diri mengambil Sertifikasi ACI.

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Apa bedanya pelatihan ini dengan kursus trading forex biasa? Sangat berbeda. Kursus trading biasa fokus pada profit jangka pendek. Pelatihan ini adalah manajemen treasury bank yang menyeluruh. Kami fokus pada manajemen risiko (IRRBB, Valas), manajemen portofolio surat berharga (triliunan Rupiah), dan kepatuhan regulasi BI (LLD). Ini adalah strategi institusional, bukan trading ritel.

Apakah materi ini relevan untuk staf Middle Office (Risk)? Sangat relevan. Pelatihan ini adalah “jembatan” yang ideal. Staf Middle Office akan memahami mengapa Front Office (Dealer) mengambil posisi tertentu dan risiko apa di baliknya. Staf Front Office akan belajar batasan risiko dan kepatuhan yang harus mereka patuhi.

Seberapa praktis materi ini? Apakah terlalu teoritis? Pelatihan ini berbasis workshop dan studi kasus. Kita tidak hanya menghafal PBI. Kita akan simulasi: “Jika BI-Rate tiba-tiba naik 50 bps, apa yang Anda lakukan dengan portofolio obligasi AFS Anda? Bagaimana strategi hedging Anda?”

Apakah pelatihan ini membantu untuk Sertifikasi ACI? Ya. Meskipun ini bukan bootcamp khusus ujian ACI, materi yang kami bahas (instrumen pasar uang, valas, derivatif, manajemen risiko, dan kepatuhan) adalah inti dari kurikulum ACI. Ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk kesiapan ujian.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh praktisi senior dengan pengalaman tempur puluhan tahun di dealing room:

• Praktisi senior dengan 20+ tahun pengalaman sebagai Head of Treasury atau Chief Dealer di Bank BUKU 4 atau bank asing ternama.
• Memiliki rekam jejak teruji mengelola portofolio treasury (surat berharga dan valas) senilai triliunan Rupiah, termasuk saat menghadapi krisis dan volatilitas tinggi.
• Pemegang sertifikasi profesional treasury level tertinggi (misalnya, ACI Diploma).
• Terlibat aktif dalam ALCO dan memiliki pemahaman mendalam tentang implementasi regulasi Bank Indonesia (PBI LLD, GWM, dll) di lapangan.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.