Optimalkan NIM & Patuhi LCR/NSFR: Workshop ALM Sesuai POJK 19/2024

Sebagai anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) atau Kepala Divisi Treasury, Anda berada di pusat badai. Era suku bunga tinggi yang volatil telah mengekspos risiko ketidakcocokan (mismatch) terbesar dalam satu dekade: Aset jangka panjang (KPR) terkunci di bunga rendah, sementara biaya liabilitas (deposito) melonjak drastis, menggerus Net Interest Margin (NIM) bank.

Kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB) membuktikan bahwa ALM bukan lagi fungsi back-office. Ini adalah fungsi strategis sentral. Ditambah lagi, OJK baru saja merilis POJK No. 19 Tahun 2024 yang menyesuaikan kewajiban LCR/NSFR.

Pelatihan ALM perbankan dari Sainstara adalah workshop strategis untuk ALCO dan Treasury yang mengubah ALM dari pusat biaya risiko menjadi pusat optimalisasi profitabilitas.

Mengapa ALM Menjadi Fungsi Strategis Penentu Profitabilitas (Pasca-SVB)?

Manajemen bank tidak bisa lagi menganggap ALM sebagai “urusan kepatuhan”. ALCO kini dituntut untuk berkontribusi aktif pada margin enhancement, namun seringkali terjebak dalam tantangan mendesak:

1. Risiko Suku Bunga (IRR) yang Masif: Terjadinya mismatch parah antara aset fixed-rate jangka panjang dan liabilitas floating-rate jangka pendek. Kenaikan suku bunga BI langsung memukul NIM.
2. Tuntutan Regulasi Likuiditas Baru: Kewajiban untuk mematuhi POJK 19/2024 mengenai penyesuaian Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) menuntut ALCO menghitung ulang strategi pendanaan dan aset likuid berkualitas tinggi (HQLA).
3. Pendanaan yang Mahal & Terkonsentrasi: Perang suku bunga deposito membuat biaya dana (Cost of Fund) mahal. Banyak bank juga terlalu bergantung pada beberapa deposan korporasi besar, menciptakan risiko konsentrasi pendanaan.
4. Contingency Funding Plan (CFP) yang Tidak Realistis: Rencana pendanaan darurat yang ada seringkali asumsi teoretis yang tidak pernah di-stress test untuk skenario krisis ekstrem (misal: bank run digital).
5. Behavioral Modeling yang Gagal: Asumsi lama ALM (misal: tingkat prepayment KPR atau roll-over deposito) terbukti salah total di lingkungan suku bunga tinggi, membuat proyeksi gap likuiditas tidak akurat.
6. Tantangan Unik Bank Syariah: Keterbatasan instrumen pasar uang antarbank syariah (PUAS) menciptakan tantangan likuiditas harian yang unik, meskipun telah dibantu PBI 5/2023 (PLJPS).

Mekanisme Solusi Pelatihan ALM Perbankan: Dari Mitigasi Risiko Menuju Optimalisasi Margin

Workshop ini adalah panduan implementasi untuk ALCO. Kami tidak hanya membahas “apa itu LCR”, tapi “bagaimana mengoptimalkan LCR sambil menjaga NIM” pasca POJK 19/2024.

1. Bedah Tuntas POJK 19/2024: Kami menerjemahkan apa arti penyesuaian regulasi LCR/NSFR terbaru dari OJK secara praktis untuk operasional Treasury dan pelaporan Anda.
2. Manajemen IRRBB & Maturity Gap: Teknik praktis mengelola Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB). Kami melakukan simulasi analisis gap durasi untuk mengukur dampak pasti kenaikan suku bunga terhadap NIM.
3. Strategi Optimalisasi NIM: Fokus utama kami. Mengajarkan ALCO cara menggunakan pricing aset (kredit) dan liabilitas (deposito) secara dinamis sebagai alat ALM untuk melindungi dan meningkatkan margin.
4. Workshop CFP & Behavioral Modeling: Kami memandu Anda menyusun Contingency Funding Plan (CFP) yang robusta dan workshop memperbarui behavioral modeling (asumsi prepayment & roll-over) agar relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim ALCO dan Treasury Anda akan mampu:

• Menerapkan perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) secara efisien sesuai penyesuaian POJK 19/2024.
• Mengelola risiko suku bunga (Interest Rate Risk in the Banking Book / IRRBB) secara proaktif untuk melindungi Net Interest Margin (NIM).
• Menyusun Contingency Funding Plan (CFP) yang robusta dan telah di-stress test untuk skenario krisis likuiditas ekstrem.
• Mengoptimalkan struktur neraca dan strategi pricing (aset & liabilitas) untuk margin enhancement.
• Memperbarui asumsi behavioral modeling (prepayment KPR, roll-over deposito) agar lebih akurat dan realistis.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang untuk manajer senior yang mengelola neraca bank.

Hari 1: Fondasi Strategis ALM & Risiko Likuiditas (POJK 19/2024)

• Modul 1: Paradigma Baru ALM (Pasca-SVB)
  • Pelajaran dari SVB: Kegagalan ALM adalah kegagalan strategis.
  • Peran ALCO: Dari Risk Mitigation ke Margin Optimization.
• Modul 2: Bedah Tuntas Regulasi Likuiditas OJK (POJK 19/2024)
  • Poin-poin penyesuaian LCR/NSFR dalam POJK terbaru.
  • Implikasi praktis pada perhitungan HQLA dan Net Stable Funding.
• Modul 3: Workshop – Implementasi LCR & NSFR
  • Studi kasus perhitungan LCR dan NSFR compliant.
  • Strategi optimalisasi LCR (menjaga kepatuhan tanpa mengorbankan yield).
• Modul 4: Workshop – Contingency Funding Plan (CFP)
  • Merancang skenario stress test likuiditas yang realistis (termasuk digital bank run).
  • Menyusun CFP yang aplikatif.

Hari 2: Manajemen Risiko Suku Bunga (IRRBB) & Optimalisasi NIM

• Modul 5: Analisis Gap Suku Bunga & Durasi
  • Teknik mengukur Maturity Gap dan Duration Gap.
  • Simulasi dampak kenaikan suku bunga terhadap NIM dan Nilai Ekonomi (EVE).
• Modul 6: Mengelola Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
  • Teknik Hedging risiko suku bunga (dasar-dasar).
  • Strategi repricing aset dan liabilitas.
• Modul 7: Workshop – Behavioral Modeling untuk ALM
  • Memperbarui asumsi prepayment (pelunasan kredit dipercepat).
  • Memperbarui asumsi non-maturity deposit (stabilitas dana giro/tabungan).
• Modul 8: Studi Kasus ALM Bank Syariah
  • Tantangan unik likuiditas syariah (keterbatasan instrumen).
  • Pemanfaatan PBI 5/2023 (PLJPS) dalam skema ALM Syariah.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini bersifat strategis dan wajib diikuti oleh:

• Anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
• Kepala Divisi / Manajer Treasury
• Chief Financial Officer (CFO) dan Divisi Finance
• Kepala Divisi / Manajer Manajemen Risiko (terutama Risiko Likuiditas & Pasar)
• Divisi Perencanaan Korporat (Corporate Planning)

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

T: Apa perbedaan signifikan POJK 19 Tahun 2024? Apakah mendesak? J: Ya, POJK 19/2024 memberikan penyesuaian dan panduan baru dari OJK mengenai LCR dan NSFR sebagai respons terhadap kondisi pasar terkini. Memahami penyesuaian ini sangat krusial untuk memastikan kepatuhan yang efisien tanpa harus mengorbankan aset yield tinggi secara berlebihan.

T: Apakah ini hanya pelatihan kepatuhan (LCR/NSFR)? Kami lebih butuh strategi menaikkan NIM. J: Ini adalah kesalahpahaman umum. Pelatihan ini justru menghubungkan kepatuhan (LCR/NSFR) dengan profitabilitas (NIM). Kami mengajarkan cara memenuhi LCR dengan biaya paling efisien, dan cara menggunakan strategi pricing liabilitas sebagai alat ALM untuk menaikkan NIM. Ini adalah workshop strategi profit, bukan workshop kepatuhan.

T: Bank kami Syariah, instrumennya berbeda. Apakah materi ini relevan? J: Sangat relevan. Prinsip mismatch likuiditas dan suku bunga (atau rate of return bagi hasil) tetap sama. Kami memiliki modul khusus (Modul 8) yang membahas tantangan unik ALM Bank Syariah, termasuk keterbatasan instrumen PUAS dan pemanfaatan fasilitas PBI 5/2023 (PLJPS).

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh praktisi ALM dan Treasury paling berpengalaman di industri:

• Mantan Head of Treasury / CFO Bank BUKU 4 (KBMI 4) dengan pengalaman puluhan tahun mengelola neraca triliunan rupiah melewati berbagai siklus krisis.
• Praktisi Spesialis ALM yang terlibat langsung dalam implementasi framework LCR/NSFR dan IRRBB pertama kali di bank-bank besar Indonesia.
• Konsultan Manajemen Risiko yang menjadi penasihat ALCO di berbagai bank umum dan syariah.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.