Pelatihan Stress Testing Likuiditas Bank: Skenario Digital Bank Run & Climate Risk (CRST)

Memenuhi rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) adalah kepatuhan harian. Namun, pertanyaan sebenarnya dari regulator (OJK/BI) adalah: “Apakah bank Anda akan selamat jika terjadi krisis ekstrem?” Di sinilah peran stress testing likuiditas dimulai.

Masalahnya, skenario krisis 10 tahun lalu (penarikan DPK 10% dalam seminggu) sudah usang. Krisis perbankan digital (seperti kasus SVB di AS) membuktikan bahwa digital bank run bisa terjadi dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu (Vektor Masalah Utama #2).

Pelatihan ini adalah workshop teknis untuk Manajer Risiko dan ALM tentang cara merancang dan mengeksekusi stress test likuiditas yang relevan dengan ancaman modern, termasuk tuntutan regulasi terbaru: Climate Risk Stress Testing (CRST).

Mengapa Desain Skenario Stress Test Mendesak Saat Ini?

Regulator (OJK/BI/LPS) tidak lagi menerima stress test “di atas kertas”. Mereka menuntut simulasi yang severe-but-plausible (ekstrem namun masuk akal) yang mencerminkan risiko baru (Vektor #1).

1. Ancaman Baru: Digital Bank Run. (Vektor #2) Kecepatan penarikan dana nasabah ritel melalui mobile banking adalah ancaman likuiditas terbesar di era digital. Skenario stress test lama yang berbasis asumsi penarikan fisik tidak lagi memadai.
2. Tuntutan Regulasi: Climate Risk Stress Testing (CRST). (Vektor #3) OJK telah merilis panduan untuk Climate Risk Stress Testing. Ini adalah area baru yang sangat kompleks. Bagaimana Anda memodelkan dampak risiko fisik (banjir) atau risiko transisi (kredit ke industri batu bara) terhadap likuiditas bank?
3. Bukan Hanya Laporan, Tapi Rencana Aksi. (Vektor #4) Regulator tidak ingin melihat hasil stress test di atas kertas. Mereka ingin melihat bagaimana hasil tersebut terintegrasi ke dalam Contingency Funding Plan (CFP) atau Rencana Darurat Likuiditas. Apa rencana aksi Anda jika skenario krisis itu terjadi?
4. Menilai Kualitas HQLA Sebenarnya. (Vektor #5) Anda memiliki High-Quality Liquid Assets (HQLA) yang cukup untuk LCR. Tapi dalam krisis sistemik, apakah aset itu benar-benar bisa dicairkan (liquid) tanpa diskon besar? Stress test menguji asumsi ini.

Mekanisme Solusi Pelatihan Stress Testing Likuiditas Bank: Metodologi Crisis Simulation & Response Planning

Pelatihan ini berfokus pada desain simulasi krisis dan perencanaan respons darurat, melampaui kepatuhan LCR/NSFR.

1. Workshop 1: Desain Skenario Stress Test Modern (Vektor #2)
   • Kami mengajarkan cara membangun skenario severe-but-plausible yang relevan.
   • Studi Kasus: Membangun model digital bank run (memperhitungkan velocity penarikan via app).
   • Studi Kasus: Membangun skenario idiosyncratic (misal: krisis reputasi akibat cyber attack) vs. systemic (misal: sudden stop pasar keuangan).
2. Workshop 2: Implementasi Climate Risk Stress Testing (CRST) (Vektor #3)
   • Membedah panduan CRST dari OJK.
   • Workshop: Merancang skenario risiko fisik (dampak banjir pada portofolio KPR di area terdampak) dan risiko transisi (dampak carbon tax pada likuiditas debitur korporasi Anda).
3. Workshop 3: Menyusun Contingency Funding Plan (CFP) (Vektor #4)
   • Ini adalah inti dari pelatihan. Kami melatih Anda untuk menggunakan hasil stress test.
   • Workshop: Menyusun CFP yang praktis dan dapat dieksekusi, mencakup early warning indicators, tim respons krisis, dan sumber pendanaan darurat (termasuk akses ke BI/LPS).

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Risiko & ALM Anda akan mampu:

• Merancang skenario stress test likuiditas yang severe-but-plausible sesuai mandat OJK.
• Memodelkan risiko likuiditas baru seperti digital bank run (Vektor #2).
• Mengimplementasikan framework awal untuk Climate Risk Stress Testing (CRST) (Vektor #3) sesuai panduan OJK.
• Menyusun dan memperbarui Contingency Funding Plan (CFP) (Rencana Darurat Likuiditas) yang robust dan teruji (Vektor #4).
• Mengintegrasikan hasil stress test ke dalam Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
• Melakukan stress test likuiditas pada level mata uang asing (valas) (Vektor #6).
• Menilai kecukupan dan ketersediaan High-Quality Liquid Assets (HQLA) dalam skenario krisis (Vektor #5).

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Hari 1: Fondasi & Desain Skenario Stress Test Modern

• Modul 1: Tinjauan Kepatuhan Likuiditas (LCR, NSFR, HQLA)
  • (Vektor #5) Refreshment cepat: Peran LCR, NSFR, dan kriteria HQLA.
• Modul 2: Metodologi Inti Liquidity Stress Testing
  • (Vektor #1) Standar BCBS dan OJK: Skenario Idiosyncratic vs. Systemic.
  • Memilih horizon waktu (Intra-day, 1-7 hari, 30 hari).
• Modul 3: Workshop: Desain Skenario Severe-but-Plausible
  • Studi Kasus: Skenario Krisis Pasar (Misal: Kenaikan BI-Rate Agresif).
  • Studi Kasus: Skenario Krisis Reputasi & Operasional.
• Modul 4: Workshop: Memodelkan Digital Bank Run
  • (Vektor #2) Membahas kasus SVB: Memodelkan velocity (kecepatan) penarikan digital vs. volume penarikan fisik.

Hari 2: Skenario Lanjutan (CRST) & Rencana Aksi Darurat (CFP)

• Modul 5: Deep Dive: Climate Risk Stress Testing (CRST)
  • (Vektor #3) Membedah Panduan CRST OJK: Risiko Fisik & Transisi.
  • Workshop: Menyusun skenario CRST sederhana untuk likuiditas. (Misal: Dampak banjir serentak pada penarikan DPK & NPL).
• Modul 6: Stress Testing Likuiditas Valas & Risiko Settlement
  • (Vektor #6) Skenario krisis valas dan risiko kegagalan settlement.
• Modul 7: Inti: Penyusunan Contingency Funding Plan (CFP)
  • (Vektor #4) Struktur CFP: Early Warning Indicators, Tim Manajemen Krisis.
  • Strategi Sumber Pendanaan Darurat: Pasar vs. Non-Pasar (BI, LPS).
• Modul 8: Integrasi Hasil Stress Test
  • Menghubungkan hasil stress test ke penetapan buffer likuiditas, ICAAP, dan pelaporan ALCO.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

Pelatihan ini adalah advanced workshop yang dirancang untuk pengambil keputusan dan tim teknis yang bertanggung jawab atas ketahanan bank:

• Manajer Risiko Likuiditas
• Staf Asset Liability Management (ALM) Support
• Staf Treasury Middle Office
• Manajer di Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
• Anggota ALCO (Asset-Liability Committee)
• Regulator (OJK, BI) dan Staf Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Apa bedanya ini dengan pelatihan ALM (Topik 3)? Pelatihan ALM (Topik 3) berfokus pada business-as-usual (kepatuhan harian): cara menghitung LCR, NSFR, dan mengelola GWM. Pelatihan Stress Testing ini berfokus pada simulasi krisis (skenario ekstrem) dan perencanaan darurat (CFP). Ini adalah level selanjutnya setelah ALM dasar.

Apakah Climate Risk (CRST) (Vektor #3) sudah wajib? Kenapa harus dipelajari? OJK telah merilis Panduan untuk CRST. Ini menandakan bahwa CRST akan menjadi fokus pengawasan utama. Bank yang tidak siap akan tertinggal dan menghadapi temuan audit. Pelatihan ini memberi Anda insight awal untuk mulai membangun framework-nya sebelum menjadi mandat penuh yang kompleks.

Skenario stress test kami masih sederhana. Apakah pelatihan ini cocok? Justru sangat cocok (Vektor #2). Skenario sederhana (misal, DPK turun 10% dalam 30 hari) tidak lagi memadai. Kami akan mengajarkan cara merancang skenario yang relevan dengan era digital, di mana krisis bisa terjadi dalam 24 jam.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipandu oleh praktisi senior yang telah “mengalami” krisis dan merancang pertahanannya:

• Praktisi dengan 20+ tahun pengalaman sebagai Head of Risk Management, Head of ALM, atau Head of Treasury Middle Office di Bank BUKU 4.
• Memiliki pengalaman hands-on dalam merancang dan mengeksekusi skenario stress test likuiditas, menyusun CFP, dan mempresentasikannya di ALCO dan kepada regulator (OJK/BI).
• Memiliki keahlian khusus dalam pemodelan risiko dan memegang sertifikasi risiko global (misalnya, FRM – Financial Risk Manager).

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.